В сборнике детально, на конкретных числовых примерах рассматриваются такие вопросы как принятие решений в условиях риска, модели оценки финансовых активов, теория структуры капитала, ценообразование опционов, что создает возможность более детального усвоения материала..
Книга может быть рекомендована для самостоятельной работы студентов, для преподавателей, читающих курс , а также для всех интересующихся данной темой.
Оглавление
Глава 1. Гарантированные платежи
1 .1 .Однократные платежи в условиях определенности
1 .2 .Теория полезности в условиях определенности
1 .3 .Многократные гарантированные платежи
Глава 2 Решения в условиях существования риска
2 .1 .Теория полезности в условиях существования риска
2 .2 .Формы отношения к риску
2 .3 .Классические правила принятия решения
2 .4 .Стохастическое доминирование
2 .5 .Модель предпочтения ситуации
Глава 3 Теория арбитража
3 .1 .Теория арбитража в условиях определенности
3 .2 .Теория арбитража в условиях неопределенности
3 .3 .Лемма Минковского - Фаркаша
Глава 4 Модель оценки финансовых активов (САРМ)
4 .1 .Теория портфеля
4 .2 .Решение "потребление - сбережение" и САРМ
4 .3 .САРМ без безрисковой ставки процента
4 .4 .САРМ и решения об инвестициях
Глава 5 Теория структуры капитала
5 .1 .Формы предоставления капитала
5 .2 .Структура капитала при совершенном рынке капитала
5 .3 .Структура капитала и налоги
Глава 6 Теория ценообразования опционов
6 .1 .Европейские опционы
6 .2 . Американские опционы на акции
6 .3 . Расширение анализа
Автор: Шефер Д., Крушвиц Л., Шваке М.
Издательство: ПИТЕР
Страниц: 320
Формат: Djvu
Размер: 1,65 МБ
ISBN: 5-318-00292-7
Качество: хорошее
Язык: русский